| 法定名称 |
长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金 |
基金简称 |
长信中证转债及可交换债50指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2020-01-16 |
| 募集起始日 |
2019-12-16 |
总募集规模(万份) |
29,701.41 |
| 募集截止日 |
2020-01-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
29,700.15 |
| 日常申购起始日 |
2020-07-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-02-17 |
参与资金利息(万份) |
12,650.20 |
| 基金经理 |
倪伟 |
最近总份额(万份) |
122.23 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
平安银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长信中证转债及可交换债50指数A |
| 业绩比较基准 |
中证可转债及可交换债券50指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的债券时，基金可能不能按照成份券权重持有成份券，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。
3、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
4、资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产，通过一定的结构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，并带有固定收入的证券的过程。资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
5、国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长，通货膨胀压力浮现，央行政策趋于紧缩时，本基金建立国债期货空单进行套期保值，以规避利率风险，减少利率上升带来的亏损；反之，在经济增长趋于回落，通货膨胀率下降，甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持
有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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