| 法定名称 |
嘉实中证500指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实中证500指数增强A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-01-20 |
| 募集起始日 |
2020-01-02 |
总募集规模(万份) |
45,570.21 |
| 募集截止日 |
2020-01-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
45,552.52 |
| 日常申购起始日 |
2020-02-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-02-21 |
参与资金利息(万份) |
176,877.32 |
| 基金经理 |
龙昌伦 |
最近总份额(万份) |
5,555.48 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信建投证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实中证500指数增强A |
| 业绩比较基准 |
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
本基金作为增强指数型基金，采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求有效跟踪标的指数，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
（1）资产配置策略
本基金作为增强指数型基金，以跟踪中证500指数为主，一般情况下保持各类资产配置的基本稳定，与此同时，将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综合分析，根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置，在控制基金跟踪误差的前提下，通过对基本面的深入研究谋求基金在偏离风险及超额收益间的最佳配置。
（2）股票投资策略
本基金为增强型指数基金，主要利用全市场多因子选股模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 增强策略由风险模型、Alpha模型以及组合优化构成。
风险模型：基于中国股票市场特性，通过风险预测和对主动风险敞口的控制，如市场、行业和风格等，力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。
Alpha模型：基于量化模型构建选股策略，从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股票特征，选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究，分析其适用条件和背后的驱动机理，在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整，力争实现模型的长期有效。
组合优化：综合市场交易环境和交易成本，运用组合优化器将风险模型和Alpha模型相结合，既控制了相对基准指数的各类风险，同时也能充分发挥Alpha模型获取超额收益的能力，有效实现预期投资目标。
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
（3）债券投资策略
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
（4）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权等衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
①股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
②股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采取备兑开仓、delta 中性等策略适度参与股票期权投资。
（5）资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
（6）融资及转融通证券出借
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
（7）随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金管理人可在不改变投资目标的前提下，根据法律法规的有关规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并公告。 |
| 投资标准 |
本基金以标的指数（中证500指数）成份股及备选成份股为主要投资对象。股票资产占基金资产的比例不低于90%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股的资产不低于基金非现金资产的80%。每一个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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