| 法定名称 |
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 |
平安创业板ETF联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2020-03-25 |
| 募集起始日 |
2020-02-24 |
总募集规模(万份) |
25,783.35 |
| 募集截止日 |
2020-03-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
25,770.85 |
| 日常申购起始日 |
2020-04-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-04-24 |
参与资金利息(万份) |
125,033.55 |
| 基金经理 |
李严 |
最近总份额(万份) |
17,607.14 |
| 基金管理人 |
平安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
平安创业板ETF联接C |
| 业绩比较基准 |
创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、信用衍生品、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金参与期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金并不参与目标 ETF 的管理。主要以一级市场申购的方式投资于目标 ETF，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标 ETF 基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标 ETF 的基金份额。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步
扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指 数成份股、备选成份股，并将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金其余资产可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
2、目标 ETF 投资策略
本基金投资目标 ETF 有如下两种方式：
（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF 法律文件的约定以其他方式申赎目标 ETF。
（2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
在选择债券品种时，首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。
5、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，参与股指期货交易。投资原则为有于基金资产增值，控制下跌风险实现保值和锁定收益。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用， 以达到降低投资组合的整体风险的目的。
基金管理人在进行股指期货投资前将建立衍生品投资决策部门或小组，负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
6、国债期货投资策略
本基金参与国债期货的投资应符合基金合同规定的投资策略和投资目标。本基金以套期保值为目的，根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，投资于国债期货合约，有效管理投资组合的系统性风险，积极改善组合的风险收益特征。 本基金通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。具体而言，本基金的国债期货投资策略包括套期保值时机选择策略、期货合约选择和头寸选择策略、展期策略、保证金管理策略、流动性管理策略等。 本基金在运用国债期货投资控制风险的基础上，将审慎地获取相应的超额收益，通过国债期货对债券的多头替代和稳健资产仓位的增加，以及国债期货与债券的多空比例调整，获取组合的稳定收益。 基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。此外，基金管理人建立国债期货交易决策部门或小组，并授权特定的管理人员负责国债期货的投资审批事项。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
7、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
8、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
9、信用衍生品投资策略
本基金在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理原则，以风险对冲为目的，通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究，运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征，运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券，以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。
指数成份股/券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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