| 法定名称 |
长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
长信中债1-3年政金债指数C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2020-06-05 |
| 募集起始日 |
2020-05-20 |
总募集规模(万份) |
20,433.16 |
| 募集截止日 |
2020-06-02 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,433.07 |
| 日常申购起始日 |
2020-07-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-07-21 |
参与资金利息(万份) |
915.03 |
| 基金经理 |
陆莹 |
最近总份额(万份) |
11.22 |
| 基金管理人 |
长信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
上海银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长信中债1-3年政金债指数C |
| 业绩比较基准 |
中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期 1 年-3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%。本基金将主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数，即主要按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份券被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的债券时，基金可能不能按照成份券权重持有成份券，基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合。
3、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，本基金将综合考虑基金规模、市场流动性、基金日常申购赎回以及交易所债券交易特性及交易惯例等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期 1 年-3 年（包含 1 年和 3 年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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