0.0095% | 基金概况 |
| 法定名称 | 海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 海富通中债1-3年农发C | |
| 投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2021-04-14 | |
| 募集起始日 | 2021-01-11 | 总募集规模(万份) | 215,038.99 | |
| 募集截止日 | 2021-04-09 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 215,005.69 |
| 日常申购起始日 | 2021-05-18 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2021-05-18 | 参与资金利息(万份) | 333,050.01 | |
| 基金经理 | 方昆明 | 最近总份额(万份) | 123.99 | |
| 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 海富通中债1-3年农发C | |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | |||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于中国证监会允许基金投资的其他具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、同业存单以及银行存款。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金,采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的债券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%,年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合,对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、债券投资策略 对于非成份券的债券,本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。另外,本基金债券投资将适当运用杠杆策略,通过债券回购融入资金,然后买入收益率更高的债券以获得收益。 (1)久期管理策略是根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素,确定组合的整体久期,有效控制基金资产风险。 (2)收益率曲线策略是指在确定组合久期以后,根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 (3)类属配置包括现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。 | |||
| 投资标准 | 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期1至3年(包含1年和3年)的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||