| 法定名称 |
中信建投中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
中信建投3-5年政金债A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2021-06-10 |
| 募集起始日 |
2021-04-12 |
总募集规模(万份) |
150,073.01 |
| 募集截止日 |
2021-06-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
150,064.60 |
| 日常申购起始日 |
2021-06-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-06-22 |
参与资金利息(万份) |
84,122.82 |
| 基金经理 |
于智翔 |
最近总份额(万份) |
128,315.45 |
| 基金管理人 |
中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
中信建投3-5年政金债A |
| 业绩比较基准 |
中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产，不参与股票资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
在正常市场情况下，基金管理人力争将本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免不利的跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。首先，本基金将根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重；分层完成后，本基金将在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好地实现对标的指数的跟踪；目标组合成份券筛选完成后，本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的不利的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于待偿期为 3-5 年（包含 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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