| 法定名称 |
创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信双季享6个月持有期A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2021-06-10 |
| 募集起始日 |
2021-03-26 |
总募集规模(万份) |
20,925.74 |
| 募集截止日 |
2021-06-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
20,919.31 |
| 日常申购起始日 |
2021-10-20 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-12-10 |
参与资金利息(万份) |
64,328.18 |
| 基金经理 |
王一兵、张贺章 |
最近总份额(万份) |
849,819.50 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
创金合信双季享6个月持有期A |
| 业绩比较基准 |
中债综合(全价)指数收益率 |
| 投资目标 |
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及货币市场工具等。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过6个月的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，力争实现基金资产的稳健增值。
1、久期配置策略
根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。
2、期限结构配置策略
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类别配置策略
主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
4、信用风险控制策略
基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中，可投资的信用债信用评级范围为AA、AA+、AAA级（有债项评级的以债项评级为准，无债项评级的以主体评级为准，短期融资券、超短期融资券参照主体评级），前述不同评级信用债券占基金总资产比例分别为0-20%、0-70%、30%-100%。本基金所依照的信用评级机构为：中诚信国际信用评级有限公司、中诚信证券评估有限公司、大公国际资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、联合资信评估有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司，本基金将根据监管部门准入政策变化、信用评级机构信用质量等情况，调整本基金所依照的信用评级机构名单，并在招募说明书更新中公告，不需经基金份额持有人大会进行审议。信用评级的认定采取孰新、孰低原则。
5、跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
6、杠杆放大策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8、国债期货投资策略
为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
9、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中本基金投资可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不得超过基金资产的10%；每个交易日日终，在扣除股国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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