| 法定名称 |
新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-08-09 |
| 募集起始日 |
2024-07-22 |
总募集规模(万份) |
599,912.36 |
| 募集截止日 |
2024-08-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
599,901.25 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-09 |
参与资金利息(万份) |
111,085.71 |
| 基金经理 |
李晓然、王滨 |
最近总份额(万份) |
599,710.06 |
| 基金管理人 |
新华基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
上海银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可
以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融
债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、债券指数化投资策略
本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化方法，投资于标的
指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构
造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
由于市场流动性不足或因法律法规等其他原因，导致个别成份券被限制投资等
情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其
他成份券、非成份券等方式进行替代。
2、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品
的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律
法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量
分析；构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水
平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础
上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
3、其他投资策略
基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理
人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市
场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影
响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离
度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
未来，随着
市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，
遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明
书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，
其中投资待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于
本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以
变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高
于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，
具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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