| 法定名称 |
瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2021-07-14 |
| 募集起始日 |
2021-07-12 |
总募集规模(万份) |
24,446.11 |
| 募集截止日 |
2021-07-12 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
24,446.11 |
| 日常申购起始日 |
2021-08-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-01-14 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
袁忠伟 |
最近总份额(万份) |
890.49 |
| 基金管理人 |
瑞达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华鑫证券有限责任公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
瑞达鑫红量化6个月持有混合C |
| 业绩比较基准 |
中证500指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20% |
| 投资目标 |
本基金通过量化投资模型精选标的，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、大类资产配置策略
本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场走势以及市场流动性等进行综合分析，并结合回撤与风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位。采用定量和定性相结合的方法进行资产配置，在严格控制风险的前提下，定期对投资组合类属资产进行优化，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
2、股票选择策略
本基金通过量化的手段对股票进行精选，主要理念有两个：一是寻找在未来某段时间内具备投资价值的优秀企业，力争获取超越业绩比较基准的收益；二是从多维的角度对企业进行定量分析，增加最终投资组合的稳定性，降低风险。
主要涉及的选股策略如下：
（1） 量价选股策略
a. 本基金利用市场量价类数据对股票进行筛选。基于对中国证券市场的理解，参考主动投资选股的经验，从相对波动性、交易充分性、价格偏好及波动健康程度等角度对股票进行优选打分，通过最终分数的比较淘汰评价较差的对象，从而在全市场进行筛选得到合适的股票组合。
b. 本基金会根据市场状况的变化，不定期地对模型进行升级改进，通过增加新的评价角度、改变打分阈值、缩小打分范围等措施，使得最终的投资决策能及时有效地贴合 A 股市场的实际情况。
c. 在量价模型筛选出的股票基础上，利用定量及定性的方式，剔除掉基本面不符合选入标准的成分股，以及限制买入类的股票，进行二次优化。
（2） 事件驱动策略
本基金通过定量与定性结合的方式分析股票在特殊时间的异常波动，找到具有预测能力且具备可行性的事件操作方案，获得特殊事件带来的超额投资回报。 本基金对投资组合中的个股权重进行最高比例限制，力争通过分散投资避免个股黑天鹅，在风险可控的前提下追求收益最大化。
3、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
4、债券投资策略
本基金将投资于债券，以有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。首先，本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合的久期。其次，债券投资组合的构建与调整是一个自下而上的过程，需综合评价个券收益率、波动性、到期期限、票息、赋税条件、流动性、信用等级以及债券持有人结构等决定债券价值的影响因素。同时，本基金将运用系统化的定量分析技术和严格的投资管理制度等方法管理风险，通过久期、平均信用等级、个券集中度等指标，将组合的风险控制在合理的水平。在此基础上，通过各种积极投资策略的实施，追求组合较高的回报。
5、可转换/可交换债券投资策略
本基金在综合分析可转换/可交换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，利用量化估值模型评定其投资价值，重视对可转换/可交换债券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资，主要的投资策略包括行业配置策略、个券精选策略、转股策略、条款博弈策略等。
6、股指期货投资策略
本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征。
7、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货交易。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
8、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。
9、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
10、其他金融工具投资策略
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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