| 法定名称 |
大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2021-09-09 |
| 募集起始日 |
2021-08-25 |
总募集规模(万份) |
2,625.76 |
| 募集截止日 |
2021-09-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
2,625.57 |
| 日常申购起始日 |
2021-10-11 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2021-10-11 |
参与资金利息(万份) |
1,873.51 |
| 基金经理 |
冉凌浩 |
最近总份额(万份) |
27,198.35 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
| 业绩比较基准 |
恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即恒生科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金还可投资于依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括期货、期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。
本基金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
2、目标 ETF 投资策略
（1）组合的投资方式
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标 ETF。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
（2）组合的调整方式
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标 ETF 的时间和方式。
①当净申购时，本基金有权根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF 的申购或买入等；
②当净赎回时，本基金有权根据净赎回规模及仓位情况，决定目标 ETF 的赎回或卖出等 。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取债券进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
6、金融衍生品投资策略
（1）减少现金拖累
考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。
（2）投资替代
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于金融衍生品，进行投资替代。
7、融资及转融通证券出借投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
8、存托凭证投资策略
在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构对基金的投资组合比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生科技指数及目标ETF的表现密切相关，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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