| 法定名称 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2021-12-20 |
| 募集起始日 |
2021-12-03 |
总募集规模(万份) |
812,747.84 |
| 募集截止日 |
2021-12-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
812,600.13 |
| 日常申购起始日 |
2022-01-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-01-19 |
参与资金利息(万份) |
1,477,066.32 |
| 基金经理 |
夏晨曦、朱佳 |
最近总份额(万份) |
343,646.57 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
南方中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0934%