| 法定名称 |
中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
中加1-5年政金债指数 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2021-12-23 |
| 募集起始日 |
2021-12-16 |
总募集规模(万份) |
499,999.77 |
| 募集截止日 |
2021-12-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
499,998.79 |
| 日常申购起始日 |
2022-01-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-01-24 |
参与资金利息(万份) |
9,722.24 |
| 基金经理 |
颜灵珊、李子家 |
最近总份额(万份) |
1,141.15 |
| 基金管理人 |
中加基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
中加1-5年政金债指数 |
| 业绩比较基准 |
中债-1-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于待偿期在 1 年-5 年（包含 1 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.0427%