| 法定名称 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-05-30 |
| 募集起始日 |
2022-05-23 |
总募集规模(万份) |
1,000,167.00 |
| 募集截止日 |
2022-05-26 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,000,000.00 |
| 日常申购起始日 |
2022-06-27 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-06-27 |
参与资金利息(万份) |
1,670,004.56 |
| 基金经理 |
陶然 |
最近总份额(万份) |
384,980.30 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，本
基金还可投资于标的指数成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工具（短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策
本基金通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析，
选取流动性较好的成份券构建组合，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致个别标的指数成份券
和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略
本基金将在控制风险的前提下，密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，投资于债券资产。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金理论上预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指
数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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