| 法定名称 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-12-09 |
| 募集起始日 |
2022-12-01 |
总募集规模(万份) |
452,147.55 |
| 募集截止日 |
2022-12-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
452,105.23 |
| 日常申购起始日 |
2023-01-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-01-09 |
参与资金利息(万份) |
423,219.02 |
| 基金经理 |
李燕 |
最近总份额(万份) |
54,984.67 |
| 基金管理人 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券以及其他带有权益属性的金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指51数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、债券投资策略
本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资，投资目的主要是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术和基本面研究，进行个券选择。
2、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置和行业配置，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。另外，鉴于资产支持证券的流动性通常较差，本基金更倾向于选择久期较短的品种，以降低流动性风险。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在不改变投资目标和投资范围的前提下，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：
本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为同业存单指数基金，一般而言，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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