| 法定名称 |
嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金简称 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2022-09-15 |
| 募集起始日 |
2022-09-05 |
总募集规模(万份) |
1,368.88 |
| 募集截止日 |
2022-09-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,368.51 |
| 日常申购起始日 |
2022-09-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2022-09-22 |
参与资金利息(万份) |
3,679.70 |
| 基金经理 |
张钟玉、蒋一茜 |
最近总份额(万份) |
78,695.09 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 |
| 业绩比较基准 |
经估值汇率调整后的纳斯达克100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于非成份股及其他境内外市场投资工具。境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
境内市场投资工具包括依法发行或上市的其他股票（包含创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票、中国存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、目标ETF投资策略
本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。
如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金也可以按照目标ETF法律文件规定的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。
3、存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。
4、债券投资策略
本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定债券资产的久期配置和类属配置。在此基础上，结合债券定价技术，进行个券选择。
5、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于远期合约、互换、境内股指期货、境内国债期货、境内股票期权及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。
本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。
6、资产支持证券投资策略
本基金综合考虑市场利率、发行条款支持资产的构成及质量等因素，主要从资产池信用状况、违约相关性历史记录和损失比例证券的增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例，在保证资产安全性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
7、境外市场基金投资策略
为实现流动性管理和更好地追踪标的指数等目标，本基金可参与投资与本基金具有相似投资目标、投资策略或追踪与本基金标的指数相同指数的境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））。
8、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
本基金为嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的联接基金，主要通过投资于嘉实纳斯达克100ETF（QDII）来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与纳斯达克100指数及嘉实纳斯达克100ETF（QDII）的表现密切相关。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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