| 法定名称 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2022-12-01 |
| 募集起始日 |
2022-11-16 |
总募集规模(万份) |
86,153.66 |
| 募集截止日 |
2022-11-29 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
86,140.05 |
| 日常申购起始日 |
2023-01-03 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-01-03 |
参与资金利息(万份) |
136,053.48 |
| 基金经理 |
沈荣 |
最近总份额(万份) |
3,855.18 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、 央行票据、 非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融资券、超短期融资券）、 资产支持证券、 债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、 指数化投资策略
（1） 抽样复制策略
本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得同业存单投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
（2） 跟踪误差目标策略
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整、利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
（3） 替代性策略
指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市或违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略， 通过投资其他成份券、非成份券等方式对投资组合进行相应调整。
2、 债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用债券投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
3、 资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为： 本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的 5%。其中，现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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