| 法定名称 |
创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金 |
基金简称 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-02-08 |
| 募集起始日 |
2022-12-01 |
总募集规模(万份) |
21,173.87 |
| 募集截止日 |
2023-02-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
21,167.45 |
| 日常申购起始日 |
2023-03-23 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-05-08 |
参与资金利息(万份) |
64,186.91 |
| 基金经理 |
闫一帆、黄佳祥 |
最近总份额(万份) |
100,723.48 |
| 基金管理人 |
创金合信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
创金合信季安盈3个月持有期债券C |
| 业绩比较基准 |
中债-新综合财富(1-3年)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、信用衍生品以及货币市场工具等。
本基金不从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购和新股增发。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个工作日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪，基于对利率、信用等市场的分析和预测，综合运用久期配置策略、跨市场套利、杠杆放大等策略，本基金将投资组合的平均久期控制在3年以内，力争实现基金资产的稳健增值。
1、久期配置策略
根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估，考虑在运作周期中所处阶段，确定债券组合的久期配置。本基金将在预期市场利率下行时，适当拉长债券组合的久期水平，在预期市场利率上行时，适当缩短债券组合的久期水平，以此提高债券组合的收益水平。
2、期限结构配置策略
在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，力争从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
3、债券类别配置策略
主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金将在利率预期分析及其久期配置范围确定的基础上，通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。
4、信用风险控制策略（含资产支持证券，下同）
基金管理人利用行业和公司的信用研究力量，对所有投资的信用品种进行详细的分析及风险评估，依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景以及自身在行业内的竞争能力，对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中，投资人员还将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择，以平衡信用债投资的风险与收益。本基金在信用债投资过程中，可投资的信用债信用评级范围为AA+、AAA级，投资于信用评级为AA+的信用债占持仓信用债的比例为0-50%，投资于信用评级为AAA的信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。上述信用评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级，评级机构以基金管理人选定为准。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合约定。
5、跨市场套利策略
跨市场套利是根据不同债券市场间的运行规律和风险特性，构建和调整债券组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
6、杠杆放大策略
本基金可采用杠杆放大策略扩大收益，即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益。
7、可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
8、衍生产品投资策略
（1）信用衍生品投资策略。本基金管理人可运用信用衍生品，以进行信用风险管理，更好地达到本基金的投资目的。本基金在信用衍生品投资中根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，参与信用衍生品的投资，以管理投资组合信用风险敞口。
（2）国债期货投资策略
为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。
9、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为： 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0744%