| 法定名称 |
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-01-06 |
| 募集起始日 |
2022-12-19 |
总募集规模(万份) |
1,250.66 |
| 募集截止日 |
2022-12-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,250.57 |
| 日常申购起始日 |
2023-02-17 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-02-17 |
参与资金利息(万份) |
885.22 |
| 基金经理 |
尹浩 |
最近总份额(万份) |
3,294.99 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
华泰证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时中证全指电力ETF发起式联接A |
| 业绩比较基准 |
中证全指电力公用事业指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证全指电力公用事业指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即中证全指电力公用事业指数成份股和备选成份股票（含存托凭证），为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可参与一级市场的新股申购及增发，亦可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的非成份股（包括9-2创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票或港股通标的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
2、基金投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标 ETF，也可部分在二级市场买入目标 ETF，使本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标 ETF 的三种方式如下：
1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标 ETF法律文件（如申购赎回清单）的约定以其他方式申赎目标 ETF。
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级市场进行目标 ETF 份额的交易。本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主，但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。
3）特殊申购：在目标 ETF 开放日常申购赎回前，本基金可以用现金特殊申购目标 ETF基金份额，申购价格以特殊申购日目标 ETF 的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标 ETF 的买卖。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究9-3判断，进行存托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资者的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
7、可转换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
8、港股通标的股票投资策略
在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有 A股、H 股的指数成份公司，如果该公司 A 股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该公司 H 股进行替代。
9、衍生产品投资策略
本基金可以参与股指期货交易，但必须根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括：（1）对冲投资组合的系统性风险；（2）有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
股票期权为本基金辅助性投资工具。本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。以套期保值为目的，股票期权的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。
本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
10、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。
本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。
本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
11、流通受限证券投资策略
本基金将在制度许可范围内和充分考虑风险收益特征的基础上，审慎参与投资非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分、战略配售股票等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券。
本基金从估值水平和发展前景两个角度出发，精选具有估值优势和成长优势的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%，国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证全指电力公用事业指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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