| 法定名称 |
财通安益中短债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
财通安益中短债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-04-19 |
| 募集起始日 |
2023-04-03 |
总募集规模(万份) |
39,446.53 |
| 募集截止日 |
2023-04-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
39,444.00 |
| 日常申购起始日 |
2023-05-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-05-25 |
参与资金利息(万份) |
25,222.47 |
| 基金经理 |
闫梦璇 |
最近总份额(万份) |
61,313.94 |
| 基金管理人 |
财通基金管理有限公司 |
基金托管人 |
杭州银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
财通安益中短债债券C |
| 业绩比较基准 |
中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金力争在保持投资组合较高流动性的前提下，获取超越业绩比较基准的投资回报。本基金的投资策略包括目标久期策略及凸性策略、收益率曲线配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略和国债期货投资策略。
1、目标久期策略及凸性策略
本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产。在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金投资组合久期的合理范围。并且动态调整本基金的目标久期，即预期利率上升时适当缩短组合久期，在预期利率下降时适当延长组合久期，从而提高债券投资收益。
由于债券价格与收益率之间往往存在明显的非线性关系，所以通过凸性管理策略为久期策略补充，可以更好地分析债券的利率风险。凸性越大，利率上行引起的价格损失越小，而利率下行带来的价格上升越大；反之亦然。本基金将通过严格的凸性分析，对久期策略做出适当的补充和修正。
2、收益率曲线配置策略
本基金除了考虑系统性的利率风险对收益率曲线平移的影响之外，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响，如历史期限结构、回购及市场拆借利率等，形成一定阶段内的收益率曲线形状变动趋势的预测，据此调整债券投资组合。当预期收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型策略；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型策略。
3、信用债券投资策略
在投资市场选择层面，本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据交易所市场和银行间市场信用债券到期收益率相对变化、流动性情况和市场规模等，相机调整不同市场的信用债券所占的投资比例。
在品种选择层面，本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析和信用债券供求关系分析等，综合考虑流动性、绝对收益率等因素，采取定量分析和定性分析结合的方法，在各种不同信用级别的信用债券之间进行优化配置。
本基金将投资信用评级不低于 AA+级的信用债（含资产支持证券），其中 AA+级信用债占持仓信用债的比例为 0-50%，AAA 级信用债占持仓信用债的比例为 50%-100%。其中，除短期融资券、超短期融资券以外的信用债采用债项评级，对于没有债项评级的上述信用债，信用评级采用主体评级；短期融资券、超短期融资券采用主体评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）出具的信用评级。
4、杠杆投资策略在综合考虑债券品种的票息收入和融资成本后，在控制组合整体风险的基础上，当回购利率低于债券收益率时，买入收益率高于回购成本的债券，通过正回购融资操作来博取超额收益，从而获得杠杆放大收益。
5、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所投资的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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