| 法定名称 |
嘉实绿色主题股票型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-02-17 |
| 募集起始日 |
2023-02-08 |
总募集规模(万份) |
1,119.11 |
| 募集截止日 |
2023-02-15 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,119.06 |
| 日常申购起始日 |
2023-04-17 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-04-17 |
参与资金利息(万份) |
516.81 |
| 基金经理 |
蔡丞丰 |
最近总份额(万份) |
1,283.28 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
嘉实绿色主题股票发起式A |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×10% |
| 投资目标 |
本基金力争在严格控制风险的前提下，通过系统化研究挖掘兼具竞争力和成长潜力的优质上市公司进行投资，力争实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
2、股票投资策略
（1）绿色主题的界定
目前中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，绿色是高质量发展的底色。推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实现高质量发展，要在碳达峰碳中和框架下，逐步和有序实现我国生产生活方式全面绿色低碳转型，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，同时蕴含着全新的战略发展机遇。本基金界定的绿色主题是指在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念指导下，以经济社会发展全面绿色转型为引领，在中国经济高质量发展的进程中，聚焦受益于中国经济结构转型和产业升级的绿色低碳领域，精选具备核心竞争优势且能实现中长期可持续增长的优质企业。本基金将从《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中提及主要任务所涉及的相关领域中选取具有核心竞争力和良好成长潜力的上市公司：
1）绿色低碳转型相关领域：包括新能源、新材料、智能汽车、节能环保、工业互联网、物联网、生物医药等领域；
2）绿色低碳技术研发应用领域：包括新一代信息技术、人工智能、生物技术、高端装备等与绿色低碳产业融合的领域。
根据申银万国一级行业分类标准，本基金所界定的绿色主题相关上市公司主要分布在通信、计算机、电子、机械设备、电力设备、交通运输、有色金属、基础化工、公用事业、环保、汽车、医药生物等行业。
若未来由于政策变化、经济发展、科学技术进步或产业升级导致绿色主题覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后，可以根据实际情况对主题界定进行调整。本基金将在绿色主题股票界定的基础上，对潜在标的证券进行审慎筛选和审核，构建备选股票池并动态更新。
（2）个股精选策略
本基金根据绿色主题范畴选出备选股票池，并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。
自上而下，在考虑传统宏观经济指标（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量，并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。
重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。
对于技术、生产模式或商业模式尚不成熟处于培育期的产业，但其在未来市场前景广阔的情况下，本基金也将根据其发展阶段做适度配置。
自下而上，本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面，本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司：
第一，根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司；
第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，选择公司治理结构良好的公司；
第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国家产业政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益的趋势。另外还将考察公司在同业中的地位、决策体系及开拓精神等等。
在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深入分析，挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值，评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。
（3）港股通标的股票投资策略
港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略，优先将基本面健康、经营稳健、具有估值优势的蓝筹港股纳入本基金的股票投资组合。
（4）存托凭证投资策略
本基金可投资存托凭证，对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
3、债券投资策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种债券资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。
（1）利率策略
本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。
（2）信用债券投资策略
本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价，主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合。通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况，严格遵守嘉实信用分析流程，执行嘉实信用投资纪律。
4、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、国债期货、股票期权等衍生工具，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。
（1）股指期货投资策略
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
（2）国债期货投资策略
本基金参与国债期货投资将根据风险管理的原则，以套期保值为目的。本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
基金管理人针对国债期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作，并明确相关岗位职责。
（3）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约进行投资。
基金管理人将针对股票期权交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，严格防范股票期权投资的风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、融资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。若相关融资业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。
7、风险管理策略
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验，并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。
具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单一个股投资风险。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的绿色主题股票不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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