| 法定名称 |
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) |
基金简称 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2023-05-10 |
| 募集起始日 |
2023-04-25 |
总募集规模(万份) |
1,522.60 |
| 募集截止日 |
2023-05-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,522.15 |
| 日常申购起始日 |
2023-05-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-05-22 |
参与资金利息(万份) |
4,459.41 |
| 基金经理 |
赵宗庭 |
最近总份额(万份) |
6,026.02 |
| 基金管理人 |
华夏基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
| 业绩比较基准 |
经人民币汇率调整的标普500指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标ETF份额，以进行基金建仓。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。基金也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。
3、债券投资策略
本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上，动态调整组合久期和债券的配置结构，精选债券，获取收益。
4、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。
基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。
5、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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