| 法定名称 |
富安达智优量化选股混合型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2023-05-16 |
| 募集起始日 |
2023-05-08 |
总募集规模(万份) |
1,021.95 |
| 募集截止日 |
2023-05-12 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,021.93 |
| 日常申购起始日 |
2023-06-26 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-06-26 |
参与资金利息(万份) |
202.98 |
| 基金经理 |
纪青 |
最近总份额(万份) |
4.23 |
| 基金管理人 |
富安达基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
| 业绩比较基准 |
中证800指数收益率×80%+中债总指数收益率×20% |
| 投资目标 |
在严格控制投资组合风险的前提下，通过量化投资精选股票，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、资产配置策略
本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并
据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
2、股票投资策略
（1）量化选股策略
本基金将通过量化投资模型构建股票投资组合，包括但不限于量化多因子选股模型、量化行业配置模型及量化风险控制模型等，力图通过理性客观的投资及交易机制，在优选基本面质地较为优良且预期收益率较高个股的同时，控制组合整体的相对风险，从而形成优化后组合。
量化多因子选股模型：该模型依托量化因子筛选框架，覆盖大量不同维度且具有较为稳定选股能力的因子，如财务因子、估值因子、成长因子、动量因子、情绪因子、价量因子等，进一步依据因子在历史中的相互作用关系，对个股预期收益率表现进行评分。
量化行业配置模型：该模型以自上而下的方式，综合宏观环境分析、行业景气度、趋势、资金流偏好、拥挤度以及动态打分等维度构建行业评分体系。
量化风险控制模型：该模型以控制组合相对波动率及回撤为目标，以控制组合在各种风险因子上的敞口暴露为基础，同时也叠加对于行业、个股集中度进行约束等多维度风险控制方式。
组合构造整体框架以上述模型交叉作用为基础，优化结果以组合预期收益表现得分较高、优选行业有侧重且组合整体风险可控为目标，并进一步应用量化工具进行优化交易、投后管理及绩效分析等。
量化投资模型的运用是一个需要持续验证与优化的动态过程。基金管理人将根据后续市场的变化及量化投资模型开发的进展，对量化投资模型进行复盘与查验，并对模型涉及的因子、策略和架构进行动态调整，不断优化模型的有效性与稳定性。
（2）存托凭证的投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。
3、债券投资策略
本基金在充分分析债券市场宏观情况及利率政策的基础上，采取自上而下的策略构造组合。
（1）以久期策略为债券投资组合的核心策略，通过对宏观经济运行情况、财政政策、货币政策等变量的分析，预测市场利率水平的趋势变化，据此确定债券组合的整体久期以及可以调整的范围；
（2）结合收益率曲线的预测，采取期限结构配置策略，包括采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，确定长、中、短期债券投资比例；
（3）充分利用现有行业与公司研究力量，根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行评估，综合曲线收益率估值，作为品种选择的基本依据。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
5、可转换债券及可交换债券投资策略
本基金可投资于可转换债券、分离交易可转债、可交换债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。
6、衍生工具投资策略
（1）股指期货和国债期货投资策略
基金管理人可运用股指期货和国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货和国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货和国债期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货和国债期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
（2）基金管理人在进行股指期货和国债期货投资前将建立股指期货和国债
期货投资决策小组，负责股指期货和国债期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货和国债期货投资管理制定决策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。
（3）股票期权的投资策略
基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组，负责股票期权投资管理的相关事项。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人股指期货、国债期货和股票期权投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
7、融资的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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