| 法定名称 |
万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII) |
基金简称 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2023-06-08 |
| 募集起始日 |
2023-06-06 |
总募集规模(万份) |
1,002.73 |
| 募集截止日 |
2023-06-06 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,002.73 |
| 日常申购起始日 |
2023-07-10 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-07-10 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
杨坤 |
最近总份额(万份) |
6,411.55 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
| 业绩比较基准 |
恒生互联网科技业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）。此外，本基金还可投资于以下金融产品或工具：
境内市场投资工具包括内地依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金（ETF；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制进行投资。
本基金可根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
（1）股票投资组合的构建
本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足； 3）标的指数的成份股票长期停牌； 4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； 5）标的指数成份股派发现金股息； 6）指数成份股定期或临时调整； 7）标的指数编制方法发生变化； 8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据恒生互联网科技业指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
2）不定期调整
①当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；
③根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差；
④本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、存托凭证投资策略为更好地实现投资目标，本基金可投资存托凭证。基金管理人将在综合考虑
预期收益、风险、流动性等因素的基础上，审慎参与存托凭证的投资。 3、指数基金及 ETF投资策略本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金
有相近的投资目标、投资策略、且以恒生互联网科技业指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）。
本基金可在综合考虑以下因素的基础上进行指数基金的选择： 1）基金管理人管理该类基金的经验和规模； 2）基金标的指数的代表性； 3）基金对标的指数的跟踪情况，主要考察指标有跟踪误差、跟踪偏离度等； 4）基金费率水平。对于 ETF，本基金除了考虑上述因素外，还可考虑二级市场成交情况、报价连续性等。
4、债券投资策略本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，
适当参与债券投资。
5、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。
6、可转换债券与可交换债券投资策略
可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券与可交换债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，对可转换债券与可交换债券的价值进行评估，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换公司债券与可交换债券，以期获取稳健的投资回报。
7、衍生品投资策略
为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数，本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括：
（1）避险
本基金可利用货币远期、期货、期权或掉期等衍生品种，以规避外币资产对人民币的汇率风险，避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响；
（2）有效管理
本基金可投资于经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中遵循有效管理的投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险，以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，降低建仓或调仓过程中的交易成本和市场冲击成本等。
8、参与融资与转融通证券出借业务策略
本基金在参与融资与转融通证券出借业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模与转融通证券出借业务的规模。本基金管理人将充分考虑融资与转融通证券出借业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，以期提高基金的投资收益。
9、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪恒生互联网科技业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家 /地区风险等境外投资
面临的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.4723%