| 法定名称 |
长江安悦利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
长江安悦利率债债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-11-29 |
| 募集起始日 |
2023-11-06 |
总募集规模(万份) |
158,011.92 |
| 募集截止日 |
2023-11-27 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
158,008.92 |
| 日常申购起始日 |
2023-12-29 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-12-29 |
参与资金利息(万份) |
30,006.52 |
| 基金经理 |
王林希 |
最近总份额(万份) |
562.20 |
| 基金管理人 |
长江证券(上海)资产管理有限公司 |
基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
长江安悦利率债债券C |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10% |
| 投资目标 |
本基金在保持资产较高流动性和严格控制风险的前提下，重点投资利率债券，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 |
本基金依据对宏观经济趋势、经济周期、政策导向和债券市场资金供求状况等因素的评估分析，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，自上而下决定类属资产配置及组合久期，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
1、久期管理策略
本基金将根据宏观经济发展情况、金融市场运行特点、债券市场供给水平对未来利率走势进行预判，结合本基金的流动性需求及投资比例规定，动态调整组合的久期，有效地控制整体资产风险。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。
2、期限结构配置策略
本基金对收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。
3、骑乘策略
本基金将通过骑乘操作策略，在严控风险的前提下，力争比持有到期更高的收益。在市场利率期限结构向上倾斜并且相对陡峭时，选择投资并持有债券，伴随债券剩余期限减少，债券收益率水平较投资初期有所下降，通过债券收益率的下滑，获得资本利得收益。
4、息差策略
本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债券投资的收益。
5、国债期货投资策略
本基金本着审慎性原则、在风险可控的前提下，以套期保值策略为目的，适度参与国债期货的投资。
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0193%