| 法定名称 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数型发起式证券投资基金(QDII) |
基金简称 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
| 投资类型 |
QDII |
成立日期 |
2023-09-05 |
| 募集起始日 |
2023-08-21 |
总募集规模(万份) |
1,907.56 |
| 募集截止日 |
2023-09-01 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,907.38 |
| 日常申购起始日 |
2023-10-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-10-19 |
参与资金利息(万份) |
1,892.21 |
| 基金经理 |
王祥 |
最近总份额(万份) |
2,895.18 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
广发银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 |
| 业绩比较基准 |
经汇率调整的标普石油天然气勘探及生产精选行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具，其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF)）；依法发行上市的内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)，房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境内市场投资工具包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、股指期货、股票期权、货币市场工具(包括银行存款、同业存单等)、债券回购、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。未来如果证券投资基金成为互联互通机制标的，则本基金可直接参与，无需召开基金份额持有人大会。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、组合复制策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及成本，以及税务及其他监管限制，决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更，本基金管理人需在方法变更前按规定在规定媒介公告，并阐明变更复制方法的原因。
2、债券（除可转换债券及可交换债券）投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
3、目标基金投资策略
本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。本基金将通过考量基金的跟踪误差、规模、流动性、基金费用等因素，精选基金进行投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
5、港股通标的股票投资策略
在特殊情况下，本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同时有美股、H股的指数成份公司，如果该公司美股长期停牌，组合无法买入该股票时，可以买入该公司H股进行替代。
6、可转换债券及可交换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
可交换债券在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司(以下简称“目标公司”)的股票。可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
7、融资和转融通证券出借
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下，本基金将依据法律法规的相关规定参与融券业务。
8、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
9、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资，以改善投资组合的投资效果。
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
（3）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
（4）其他衍生品投资策略
如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于期权、互换等金融衍生品，进行投资替代。
未来，随着全球证券市场投资工具的发展和丰富，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在履行适当程序后，在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪标普石油天然气勘探及生产精选行业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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