| 法定名称 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2023-10-24 |
| 募集起始日 |
2023-10-09 |
总募集规模(万份) |
116,194.37 |
| 募集截止日 |
2023-10-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
116,171.30 |
| 日常申购起始日 |
2023-11-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-11-24 |
参与资金利息(万份) |
230,774.59 |
| 基金经理 |
陈连权 |
最近总份额(万份) |
6,946.48 |
| 基金管理人 |
博道基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博道中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，在尽量控制偏离度及跟踪误差的前提下，以实现对标的指数的有效跟踪。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、非金融企业债务融资工具（包括中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的久期、流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他同业存单构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将综合考虑久期、信用评级、到期收益率及剩余期限等基本匹配的原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差。标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，并对投资组合进行相应调整。
3、债券投资策略
本基金债券投资策略主要包括久期管理策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择策略等积极的投资策略。
（1）久期管理策略
本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，根据对利率水平的预期调整组合久期。
（2）期限结构配置策略
本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，力争减小投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
（3）类属配置策略
类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
本基金对不同类属债券的信用风险、税收因素、市场流动性、市场风险等因素进行分析，综合评估不同类别债券品种的利差和变化趋势，通过比较不同类别债券风险调整后的收益，确定组合的不同类别债券的配置。
（4）个券选择策略
个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下具体债券投资标的。
4、资产支持证券投资策略
在对标的信用风险分析的基础上，本基金结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的信用资质、合约条款等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为同业存单指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的同业存单市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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