| 法定名称 |
财通资管中证1000指数增强型证券投资基金 |
基金简称 |
财通资管中证1000指数增强A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-04-29 |
| 募集起始日 |
2024-02-21 |
总募集规模(万份) |
36,649.65 |
| 募集截止日 |
2024-04-25 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
36,642.76 |
| 日常申购起始日 |
2024-05-06 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-05-06 |
参与资金利息(万份) |
68,918.49 |
| 基金经理 |
辛晨晨 |
最近总份额(万份) |
961.97 |
| 基金管理人 |
财通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
财通资管中证1000指数增强A |
| 业绩比较基准 |
中证1000指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金为指数增强型基金，在力求对中证1000指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、股票投资策略
(1)多因子量化选股模型
本基金将以多因子量化选股模型构建股票组合。多因子模型针对个股构建价值、质量、动量、成长、一致预期等因子，通过量化方法处理因子与个股超额回报之间的特征关系，挑选出具有基本面逻辑支撑和统计意义有效的因子组合，进而得出具有稳定超额回报的股票组合。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪，分析其变化规律，并根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。
(2)风险控制与调整
本基金为指数增强型基金。在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将根据投资组合相对标的指数的暴露度等因素的分析，对组合跟踪效果进行预估，及时调整投资组合，力求将跟踪误差控制在目标范围内。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8.0%。
(3)投资组合优化模型
本基金将综合考虑预期回报、风险及交易成本进行投资组合优化。选股范围以标的指数成份股及备选成份股为主，其次为非成份股中与成份股及备选成份股相关性强、流动性好、基本面优质的股票。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取久期控制、期限结构配置、市场比较、相对价值判断、信用风险评估等投资策略构建债券投资组合。
3、可转换债券和可交换债券投资策略
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资，获取超额收益。同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
4、资产支持证券投资策略
本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下选择预期收益较高的标的进行投资。
5、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、存托凭证投资策略
本基金将在充分了解存托凭证存托协议和相关规则的基础上，参照上述股票投资策略优选具有较高投资价值的存托凭证进行投资。
7、金融衍生产品投资策略
(1)股指期货交易策略
本基金参与股指期货的交易以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货交易。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
(2)国债期货交易策略
本基金参与国债期货的交易以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
(3)股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 |
| 投资标准 |
本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
-3.3591%