| 法定名称 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2023-11-21 |
| 募集起始日 |
2023-11-06 |
总募集规模(万份) |
172,021.41 |
| 募集截止日 |
2023-11-17 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
171,971.08 |
| 日常申购起始日 |
2023-12-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2023-12-21 |
参与资金利息(万份) |
503,285.72 |
| 基金经理 |
程嘉伟、白严 |
最近总份额(万份) |
3,670.75 |
| 基金管理人 |
浙江浙商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非属成分券及备选成分券的其他同业存单、债券（含国债、央行票据、政策性金融债、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券或备选成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况，动态对投资组合进行调整及优化，以确保组合总体特征与标的指数相似，并控制跟踪误差。
本基金运作过程中，当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券进行调整。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、同业存单指数化投资策略
（1）投资组合的构建策略
构建投资组合的过程主要分为三步：划分层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。
划分层级：本基金根据同业存单的剩余期限、主体评级等因素将标的指数成份券划分层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及其权重。
筛选目标组合：成份券分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实现对标的指数的跟踪。
逐步建仓：本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。
（2）投资组合的调整策略
定期调整：基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级同业存单与标的指数的偏离情况，定期对投资组合进行调整，以确保组合总体特征与标的指数相似，并缩小跟踪误差。
不定期调整：当发生较大的申购赎回、组合中同业存单到期以及市场波动剧烈等情况，导致投资组合与标的指数出现偏离，本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素，对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。
2、其他投资策略：为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等；对于资产支持证券的投资策略，本基金将在国内资产证券化品具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选择风险调整收益高的品种进行投资；对于证券公司短期公司债券的投资策略，将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究，分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型，其风险收益水平理论上低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
0.0687%