| 法定名称 |
东方红中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2023-12-22 |
| 募集起始日 |
2023-12-01 |
总募集规模(万份) |
220,033.65 |
| 募集截止日 |
2023-12-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
220,030.49 |
| 日常申购起始日 |
2024-01-22 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-01-22 |
参与资金利息(万份) |
31,573.62 |
| 基金经理 |
高德勇、李晴 |
最近总份额(万份) |
36,040.99 |
| 基金管理人 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
东方红中债0-3年政金债指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、国债期货、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资权益类资产及可转债和可交债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为被动型指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构建与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，基金管理人力争本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
2、债券投资策略
本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。
3、国债期货投资策略
本基金以提高对利率风险管理能力，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等维度判断未来利率变化，对债券市场进行定性和定量分析；同时，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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