| 法定名称 |
交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金 |
基金简称 |
交银中证红利低波动100指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-03-15 |
| 募集起始日 |
2024-02-28 |
总募集规模(万份) |
101,865.00 |
| 募集截止日 |
2024-03-12 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
101,833.03 |
| 日常申购起始日 |
2024-03-25 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-04-15 |
参与资金利息(万份) |
319,673.71 |
| 基金经理 |
邵文婷 |
最近总份额(万份) |
18,159.45 |
| 基金管理人 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
交银中证红利低波动100指数A |
| 业绩比较基准 |
中证红利低波动100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪偏，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性融工，包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。
如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种，理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动100指数所包含指数成份股以外的其他个股(非标的指数成份股及备选成份股)，以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
1、股票投资策略
(1)组合复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
(2)替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股等进行替代。
2、债券投资策略
本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，适当参与债券投资。
3、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
4、资产支持证券投资策略
基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳健收益。
5、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新，而无需召开基金份额持有人大会。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于中证红利低波动100指数成份股(含存托凭证)及备选成份股(含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
1.1605%