| 法定名称 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券型证券投资基金 |
基金简称 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-03-26 |
| 募集起始日 |
2024-03-04 |
总募集规模(万份) |
89,750.36 |
| 募集截止日 |
2024-03-22 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
89,721.54 |
| 日常申购起始日 |
2024-04-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-06-24 |
参与资金利息(万份) |
288,167.66 |
| 基金经理 |
李怀定 |
最近总份额(万份) |
24,651.53 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
光大保德信鼎利90天滚动持有债券C |
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×80%+人民币活期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 投资策略 |
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略（含资产支持证券投资策略）、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。
1、类属资产配置策略
不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属资产的投资比例。
2、利率策略
本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。
3、信用策略（含资产支持证券投资策略）
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发券主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。本基金投资的信用债（包括资产支持证券，下同）的信用评级不低于AA+，其中本基金投资于AA+级的比例合计不超过信用债资产的50%，投资于AAA级的比例合计不低于信用债资产的50%，因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的，基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。上述评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。
4、期限结构配置策略
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
5、个券选择策略
本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。
6、国债期货投资策略
本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上进行国债期货投资。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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