| 法定名称 |
东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
东海中债0-3年政金债A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-07-18 |
| 募集起始日 |
2024-07-03 |
总募集规模(万份) |
55,201.19 |
| 募集截止日 |
2024-07-15 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
55,199.68 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-13 |
参与资金利息(万份) |
15,120.10 |
| 基金经理 |
邢烨、渠淼 |
最近总份额(万份) |
4,823.73 |
| 基金管理人 |
东海基金管理有限责任公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
东海中债0-3年政金债A |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于现金、国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于除国债、政策性金融债、央行票据以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
(一)优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
(二)替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对标的指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
(三)其他债券投资策略
对于非标的指数成份券的债券，本基金综合运用久期调整、收益率曲线策略等组合管理手段进行日常管理。
本基金债券投资将适当运用杠杆策略，在资金面和基本面分析的基础上结合个券和组合流动性分析，通过债券正回购融入资金，适当放大债券资产投资比例，增加组合资产的收益。为更好控制组合风险，本基金开展逆回购交易的，在遵守基金管理人关于回购交易管理相关制度要求的前提下，将参考现行有效的商业银行资本管理办法关于回购业务风险加权资产计算为零的情形。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的国债及央行票据，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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