| 法定名称 |
华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-04-23 |
| 募集起始日 |
2024-04-15 |
总募集规模(万份) |
1,057.52 |
| 募集截止日 |
2024-04-19 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,057.52 |
| 日常申购起始日 |
2024-05-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-05-13 |
参与资金利息(万份) |
16.36 |
| 基金经理 |
倪斌 |
最近总份额(万份) |
1,248.12 |
| 基金管理人 |
华安基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中信证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
| 业绩比较基准 |
恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。
为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括港股通标的股票、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，年跟踪误差争取不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本基金主要投资于目标ETF基金份额，投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。除此以外为更好地实现投资目标，本基金可投资于标的指数成份股及其备选成份股或法律法规、基金合同允许投资的其他投资工具，其目的是为了应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
（二）目标ETF投资策略
本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
（三）股票投资策略
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。本基金通过港股通机制投资于香港股票市场的指数成份股和备选成份股。
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其他影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当调整，以更紧密的跟踪标的指数。
（四）存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
（五）债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断来确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产。
（六）股指期货投资策略
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。
本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票和目标ETF仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。
（七）资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。
（八）参与转融通证券出借业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
（九）融资业务策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，基金管理人可根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为目标ETF的联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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