| 法定名称 |
格林泓卓利率债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
格林泓卓利率债 |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-08-22 |
| 募集起始日 |
2024-08-16 |
总募集规模(万份) |
200,003.27 |
| 募集截止日 |
2024-08-21 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
200,001.02 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-28 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-28 |
参与资金利息(万份) |
22,500.04 |
| 基金经理 |
柳杨 |
最近总份额(万份) |
200,003.27 |
| 基金管理人 |
格林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
江苏银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
格林泓卓利率债 |
| 业绩比较基准 |
中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 |
| 投资目标 |
在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争
获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债
券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款、同业存单、货币
市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票等权益类资产、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 投资策略 |
1、久期管理策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。基金管理人将定期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期，以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。
2、收益率曲线策略
在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断，从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中，子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端；而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时，本基金将采用子弹型配置；当预期收益率曲线变平时，将采用哑铃型配置；在预期收益率曲线平移时，则采用阶梯型配置。
3、骑乘策略
通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，当债券收益率曲线比较陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着债券剩余期限的缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。
4、息差策略
根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，通过采用长期债券和短期回购相结合，获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。
当回购利率低于债券收益率时，可以将正回购所获得的资金投资于债券，利用杠杆放大债基投资的收益。
5、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
6、其他金融工具投资策略
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例
为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现
金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期
货交易所的业务规则。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票
型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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