-0.0771% | 基金概况 |
| 法定名称 | 鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | |
| 投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2024-04-09 | |
| 募集起始日 | 2024-03-15 | 总募集规模(万份) | 435,001.44 | |
| 募集截止日 | 2024-04-08 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 435,001.44 |
| 日常申购起始日 | 2024-05-06 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
| 日常赎回起始日 | 2024-05-06 | 参与资金利息(万份) | 11.00 | |
| 基金经理 | 焦翠 | 最近总份额(万份) | 202,694.37 | |
| 基金管理人 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | |||
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |||
| 投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | |||
| 投资策略 | 1、债券指数化投资策略 本基金为被动式指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 除标的指数成份券及备选成份券以外,本基金将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析,综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 3、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金将积极发现合理稳健的投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 | |||
| 投资标准 | 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 本基金为指数基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |||
| 风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 | |||