| 法定名称 |
东方红中证500指数增强型发起式证券投资基金 |
基金简称 |
东方红中证500指数增强发起C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-07-09 |
| 募集起始日 |
2024-06-17 |
总募集规模(万份) |
15,611.93 |
| 募集截止日 |
2024-07-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
15,606.19 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-09 |
参与资金利息(万份) |
57,372.41 |
| 基金经理 |
徐习佳 |
最近总份额(万份) |
3,058.68 |
| 基金管理人 |
上海东方证券资产管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
东方红中证500指数增强发起C |
| 业绩比较基准 |
中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金为指数增强型基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期债券等)、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金属于指数增强型基金，力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。1、股票投资策略本基金以中证500指数为标的指数，按照标的指数的成份股及其权重初步构建基金股票投资组合。本基金将综合考虑组合与业绩比较基准的跟踪误差、行业偏离、交易成本等因素，对投资组合进行优化。在标的指数成份股及备选成份股的基础上，使用量化投资的方法，优先选择成份股和非成份股中综合评估较高的股票，对指数中的股票权重进行调整，以达到指数增强的目的。2、存托凭证投资策略本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。3、债券投资策略本基金的债券投资品种主要有国债、企业债等中国证监会认可的、具有良好流动性的金融工具。本基金基于流动性管理及策略性投资的需要进行债券投资，投资目的主要是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，降低跟踪误差。基金管理人将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术和基本面研究，进行个券选择。4、资产支持证券投资策略本基金资产支持证券的投资策略主要从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，以资产支持证券的优先级或次优级为投资标的，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目。根据不同资产支持证券的基础资产采取适度分散的地区配置和行业配置，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。资产支持证券的信用风险分析采取内外结合的方法，以基金管理人的内部信用风险评估为主，并结合外部信用评级机构的分析报告，最终得出对每个资产支持证券项目的总体风险判断。5、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并通过对证券市场和期货市场运行趋势的研判，结合对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，以对冲系统性风险和流动性风险。本基金还将利用股指期货，降低股票仓位频繁调整的交易成本。6、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。7、国债期货投资策略本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的。本基金将选择流动性好、交易活跃的期货合约，在风险可控的前提下，参与国债期货投资。8、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定，以符合法律法规和监管要求的变化。9、参与转融通证券出借业务投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与转融通证券出借业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关转融通证券出借业务的法律法规和监管要求发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金在履行适当程序后可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新。 |
| 投资标准 |
本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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