| 法定名称 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 |
基金简称 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-06-03 |
| 募集起始日 |
2024-05-06 |
总募集规模(万份) |
799,188.53 |
| 募集截止日 |
2024-05-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
799,048.98 |
| 日常申购起始日 |
2024-07-12 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-07-12 |
参与资金利息(万份) |
1,395,517.63 |
| 基金经理 |
祝杨、闵锐 |
最近总份额(万份) |
465,113.22 |
| 基金管理人 |
嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
| 业绩比较基准 |
中债绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、债券指数化投资策略本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份券替代策略，及时对投资组合进行相应调整。2、其他债券和资产支持证券投资策略(1)利率策略本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析，积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。(2)信用债券和资产支持证券投资策略1)资产支持证券的投资策略本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上，对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。2)信用债券投资策略信用债券是本基金重要投资标的，信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险，确定信用债券的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险。同时，本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系，对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。3)本基金投资于信用债(含资产支持证券，下同)的评级须在AA+(含AA+)以上，投资于AA+级的信用债占持仓信用债的比例不超过50%，投资于AAA级的信用债占持仓信用债的比例不低于50%，短期融资券、超短期融资券、短期公司债等短期信用债及无债项评级的债券采用发行人主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。评级机构以基金管理人认可的机构为准(不含中债资信评估有限责任公司)。本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降，不符合上述投资约定的，基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内调整至符合上述要求，中国证监会规定的特殊情形除外。3、杠杆投资策略本基金将在考虑债券、同业存单等投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过回购放大杠杆进行投资操作。4、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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