| 法定名称 |
富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 |
基金简称 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-05-30 |
| 募集起始日 |
2024-05-09 |
总募集规模(万份) |
799,026.22 |
| 募集截止日 |
2024-05-28 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
799,000.55 |
| 日常申购起始日 |
2024-06-24 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-06-24 |
参与资金利息(万份) |
256,674.05 |
| 基金经理 |
沈竹熙、吴楚男 |
最近总份额(万份) |
330,999.03 |
| 基金管理人 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
国富中债绿色普惠金融债券指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
(一)资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金跟踪标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
(二)债券投资策略
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的指数成份券等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。
本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。
1、抽样复制策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券或资产支持证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金在投资非标的指数成份券及备选成份券的信用债(包含资产支持证券，下同)时，应遵守以下约定：本基金主动投资于非标的指数成份券及备选成份券的信用债的信用评级不低于AA+，其中，投资于信用评级为AAA及以上的非标的指数成份券及备选成份券的信用债资产的比例不低于非标的指数成份券和备选成份券的信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的非标的指数成份券及备选成份券的信用债资产的比例不高于非标的指数成份券和备选成份券的信用债资产的50%。本基金持有信用债期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起的3个月内予以卖出。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券、备选成份券的资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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