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基金概况 |
法定名称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | |
投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2024-08-15 | |
募集起始日 | 2024-08-01 | 总募集规模(万份) | 595,018.43 | |
募集截止日 | 2024-08-14 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 595,017.07 |
日常申购起始日 | 2024-09-18 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2024-09-18 | 参与资金利息(万份) | 13,568.31 | |
基金经理 | 周锦程 | 最近总份额(万份) | 1.39 | |
基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
投资风格 | 指数型 | 费率结构表 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | |
业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% | |||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标, 还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及备选成份券 以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 | |||
投资策略 | 本基金为指数型基金,采用抽样复制和动态最优化的方法为主,选取标的指 数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构建与标的指数风险收益特征 相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年 化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约,且指数 编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1、优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较 好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、 降低交易成本的目的。 2、替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基 金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、 非成份券等方式进行替代。 3、非成份券的投资策略 对于非成份券,本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段 进行日常管理。 (1)收益率曲线策略是在确定组合久期之后,根据收益率曲线的形态特征, 进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种 的比例。 (2)类属配置包括债券、存款、现金、债券回购及其他不同类型固定收益 品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上,根据各品种的流 动性、收益性确定各子类资产的配置权重,即确定债券、存款、回购以及现金等 资产的比例。 4、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的交易。 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水 平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货 的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 | |||
投资标准 | 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年 以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国 证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整 上述投资品种的投资比例。 | |||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混 合型基金,高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收 益特征。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |