| 法定名称 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-08-15 |
| 募集起始日 |
2024-08-01 |
总募集规模(万份) |
595,018.43 |
| 募集截止日 |
2024-08-14 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
595,017.07 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-18 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-18 |
参与资金利息(万份) |
13,568.31 |
| 基金经理 |
周锦程 |
最近总份额(万份) |
1.39 |
| 基金管理人 |
中欧基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
| 业绩比较基准 |
中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券
以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数型基金，采用抽样复制和动态最优化的方法为主，选取标的指
数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，构建与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年
化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数
编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较
好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、
降低交易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基
金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、
非成份券等方式进行替代。
3、非成份券的投资策略
对于非成份券，本基金综合运用收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段
进行日常管理。
（1）收益率曲线策略是在确定组合久期之后，根据收益率曲线的形态特征，
进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的分布方式，合理配置不同期限品种
的比例。
（2）类属配置包括债券、存款、现金、债券回购及其他不同类型固定收益
品种之间的配置。在确定组合久期以及期限结构分布的基础上，根据各品种的流
动性、收益性确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等
资产的比例。
4、国债期货投资策略
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的交易。
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水
平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货
的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%；其中，投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年
以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国
证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整
上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混
合型基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收
益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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