| 法定名称 |
博时中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-09-19 |
| 募集起始日 |
2024-09-02 |
总募集规模(万份) |
1,117.60 |
| 募集截止日 |
2024-09-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,117.18 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
4,157.56 |
| 基金经理 |
王祥 |
最近总份额(万份) |
1,007.47 |
| 基金管理人 |
博时基金管理有限公司 |
基金托管人 |
国信证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
博时中证油气资源ETF发起式联接A |
| 业绩比较基准 |
中证油气资源指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 投资目标 |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证油气资源指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即中证油气资源指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要通过投资于目标ETF，实现对指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）、依法发行上市的非成份股（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定），其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
2、基金投资策略
本基金投资目标ETF的三种方式如下：
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF份额的交易。
3）特殊申购：在目标ETF开放日常申购赎回前，本基金可以用现金特殊申购目标ETF基金份额，申购价格以特殊申购日目标ETF的基金份额净值为基准计算，不收取申购费用。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无须召开基金份额持有人大会。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，灵活选用上述方式进行目标ETF的交易。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、存托凭证投资策略
本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
5、债券投资策略
本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。
6、资产支持证券的投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同，在力争本金安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。
7、可转换债券及可交换债投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金着重对可转换债券所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，并结合基金管理人可转债评级系统对可转换债券投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
可交换债在换股期间用于交换的股票是发行人持有的其他上市公司（以下简称“目标公司”）的股票。可交换债同样兼具股票和债券的特性。其中，债券特性与可转换债券相同，指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析，综合开展投资决策。
8、衍生品投资策略
（1）股指期货、国债期货交易策略
本基金参与股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金将与国债期货交易根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的交易，改善组合的风险收益特性。
（2）股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
9、融资及转融通证券出借业务的投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、品类、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，对现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证油气资源指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
2.1459%