| 法定名称 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2024-09-20 |
| 募集起始日 |
2024-09-02 |
总募集规模(万份) |
199,584.41 |
| 募集截止日 |
2024-09-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
199,506.29 |
| 日常申购起始日 |
2024-10-21 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-10-21 |
参与资金利息(万份) |
781,183.80 |
| 基金经理 |
高洁 |
最近总份额(万份) |
199,584.41 |
| 基金管理人 |
格林基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求
跟踪偏离度及跟踪误差最小化。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为了更好地实现投资目标，本基金还
可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括依法上市的国债、央行票
据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、资产支持证券、债券回购、货币
市场工具（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）以及法律、法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票、也不投资于可转换债券、可交换债券以及其他带有权益属性的金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
指数化投资策略
（1）抽样复制策略
本基金为被动管理基金，主要采用抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分
成份券，或选择非成份券作为替代，使得投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到
期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金可通过参与债券、债券回购、货币市场工具等
投资，以弥补基金费用、增加基金收益。
（2）跟踪误差目标
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整、同业存单利息税等
其他原因，导致基金跟踪偏离度或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措
施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
2、替代性策略
当因市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法
满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他非成份券构建替代组
合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代券久期相
近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代券的跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。
3、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策
略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资
机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风
险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投
资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前
提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%；本基金投
资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管
理人在履行适当程序后，对本基金的投资比例做出相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，但主要投资于同业存单，其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、偏股混合型基金。
本基金属于指数基金，采用抽样复制策略，跟踪中证同业存单AAA指数，其风险收益
特征与标的指数所表征的存单市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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