| 法定名称 |
南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-09-12 |
| 募集起始日 |
2024-08-26 |
总募集规模(万份) |
1,496.39 |
| 募集截止日 |
2024-09-10 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
1,496.15 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-30 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-30 |
参与资金利息(万份) |
2,383.09 |
| 基金经理 |
罗文杰、潘水洋 |
最近总份额(万份) |
1,248.78 |
| 基金管理人 |
南方基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中信建投证券股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A |
| 业绩比较基准 |
中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包含内地与香港
股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港
股通股票”）、存托凭证，下同）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包
含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、港股通股票、存托凭证）、金
融衍生品（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机
构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融
资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资
于目标ETF。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股、债券、资产支持证券、
债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、股票期权等以及经中国证监会允许基金投
资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
2、目标ETF投资策略
本基金投资目标ETF的方式如下：
（1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF
法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。
（2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。
当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，
无须召开基金份额持有人大会。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此
对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸，主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
4、金融衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的
金融衍生品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的金融衍生品。本基金将根
据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货，降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
（2）股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权
的流动性和风险收益特征。
5、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、
利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，
构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
6、可转换债券及可交换债券投资策略
本基金在可转换债券和可交换债券投资中预期运用仓位策略、类属策略、个券挖掘策略、
条款价值策略、行权套利策略等多种策略，构建风险收益比佳、基本面稳健的组合。其中仓
位策略和类属策略，将根据基本面环境、股债性价比，确定整体仓位水平、偏股型和偏债型
可转债占比。个券挖掘策略，从基本面视角来挖掘可转债的机会，选择基本面景气向上、估
值不高的偏股型转债作为获取超额收益的品种。条款价值策略，即深入分析修正转股价条款、
回售条款和赎回条款等对转债价值的影响，挖掘各条款对应的投资机会。行权套利策略，可
转债具备按照约定的价格转换为标的股票的权利，本基金将综合分析正股的基本面和估值水
平、可转债的转股溢价率水平、可转债和标的股票的流动性、可转债转股对标的股票稀释和
抛售压力等因素，确定是否行使将可转债转换为标的股票的权利，以及转股的时机和转股后
标的股票的持有时间。
7、资产支持证券投资策略
资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将采用基本面
分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制
资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
8、融资及转融通证券出借业务投资策略
为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资
管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、
基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限
和比例。
9、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存
托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求
其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程
序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产
净值的90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，
可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金的目标ETF为股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指
数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般
投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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