| 法定名称 |
汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 |
基金简称 |
汇添富中债7-10年国开债D |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-08-16 |
| 募集起始日 |
2024-08-16 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2024-08-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2024-08-16 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-08-16 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
何旻、李伟 |
最近总份额(万份) |
54,061.48 |
| 基金管理人 |
汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人 |
中国光大银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
汇添富中债7-10年国开债D |
| 业绩比较基准 |
中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债期货、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。本基金亦不参与股票和权证的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
1、优化抽样复制策略
本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。
通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。
替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、国债期货投资策略
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-7-10年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。
本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-7-10年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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