| 法定名称 |
金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
基金简称 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-09-25 |
| 募集起始日 |
2024-09-18 |
总募集规模(万份) |
356,549.18 |
| 募集截止日 |
2024-09-23 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
356,549.05 |
| 日常申购起始日 |
2024-10-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-10-08 |
参与资金利息(万份) |
1,361.58 |
| 基金经理 |
王怀震 |
最近总份额(万份) |
356,147.16 |
| 基金管理人 |
金鹰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
金鹰中债0-3年政金债指数A |
| 业绩比较基准 |
中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总
回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现
投资目标，本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款、货币
市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会相关规定）。
本基金不直接投资股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于本基金非现金基金资产的80%。
（二）债券投资策略
本基金将对标的指数采用抽样复制法和动态最优化的方式进行投资，在综合考虑跟踪效果、操作风险、投资可行性等因素的基础上构建收益特性与标的指数收益率高度相关的投资组合，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券市场交易特性等情况，对投资组合进行优化调整。
1、优化抽样复制策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑指数成份券流动性、基金日常申购赎回以及成份券交易特性及交易惯例等情况进行优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、替代性策略
当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他证券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件，按照与被替代成份券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代成份券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
3、其他债券投资策略
为了在一定程度上弥补基金费用，基金管理人还可以在控制风险的前提下，使用其他投资策略。例如，基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场，或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利；还可以使用事件驱动策略，即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利；也可以使用公允价值策略，即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究，采取相应的增/减仓操作；或运用杠杆原理进行回购交易等。
（三）国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。法律法规对基金投资国债期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 |
| 投资标准 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期0-
3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金
持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述
资产配置比例进行适当调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型
基金和混合型基金。
本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与
标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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