| 法定名称 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 |
基金简称 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 投资类型 |
偏债型基金 |
成立日期 |
2024-12-09 |
| 募集起始日 |
2024-12-02 |
总募集规模(万份) |
500,076.64 |
| 募集截止日 |
2024-12-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
500,000.00 |
| 日常申购起始日 |
2025-01-08 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2025-01-08 |
参与资金利息(万份) |
766,408.59 |
| 基金经理 |
王洋 |
最近总份额(万份) |
500,076.64 |
| 基金管理人 |
贝莱德基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，
追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。
为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成
份券以外的其他同业存单、具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债
券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等）、非金融企业债务融资工具（中期票据、短期融
资券、超短期融资券等）、央行票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具，以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部
分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整
投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金为指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的同业存单，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、资产配置策略
本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、债券投资策略
本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，如久期策略、信用策略、息差策略等对基金资产进行调整，降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
3、资产支持证券投资策略
本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、违约率、市场利率等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的
80%，本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金
基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和偏股混
合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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