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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A(022121)

2024-11-19     0.94180.6197%
基金概况
法定名称 国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金(QDII) 基金简称 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A
投资类型 QDII 成立日期 2024-10-08
募集起始日 2024-09-30 总募集规模(万份) 1,000.90
募集截止日 2024-09-30 其
中		 实际募集规模(万份) 1,000.90
日常申购起始日 2024-11-01 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2024-11-01 参与资金利息(万份) 0.00
基金经理 张静、邓雅琨 最近总份额(万份) 500.90
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A
业绩比较基准 中证香港科技指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或 工具。 境外投资工具包括：与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监 管机构登记注册的与本基金跟踪同一标的指数的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF))； 已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换 债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证 券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府 债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性 投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期 货等金融衍生产品；以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合 中国证监会相关规定。本基金还可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、境外逆回 购交易。 境内投资工具包括：国内依法发行或上市的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行 票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 证券公司短期公司债等）、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单、衍生工具 （包括股指期货、国债期货、股票期权），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转 融通证券出借业务。 香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和 赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足 时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进 行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等。在正常市场情况下，力争控制本 基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超 过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金 管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 （一）股票投资策略 本基金原则上通过完全复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权 重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 1、股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪 误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。特殊情况下，本基金可 以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度 之内，尽量缩小跟踪误差。 2、股票投资组合的调整 （1）定期调整 本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进 行相应的跟踪调整。 （2）不定期调整 1）当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根 据指数公司发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整； 2）根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 3）特殊情况下，如基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人 将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法规的限制无法投资某只成份股；②成 份股流动性严重不足；③成份股长期停牌；④成份股进行配股、增发或被吸收合并；⑤成 份股派发现金股息；⑥成份股定期或临时调整；⑦标的指数编制方法发生变化；⑧其他合 理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 3、香港股票市场投资 本基金在投资香港市场时，可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地 与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。本基金参与香港股票市场投资，原则上通过 完全复制法进行被动式指数化投资，根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合， 并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。 4、对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结 合的方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 （二）债券投资策略 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在 类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交 易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置 和调整，确定类属资产的权重。 在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。 本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投 资回报。 （三）可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）投资策略 可转换债券（包括可交换债券、可分离交易债券）兼具权益类证券与固定收益类证券 的特性。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换 债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入 并持有。本基金持有的该类债券可以转换为股票。 （四）资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值 较高的资产支持证券进行投资。 （五）境外市场基金投资策略 本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要，可投资于与本基金有相近的 投资目标、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金（包括ETF）。 （六）金融衍生品投资策略 1、境外金融衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标，本基金将在条件允许的情况下投资于远期合约、互 换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，以期 降低跟踪误差水平。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性 好、交易活跃的金融衍生品进行交易。 为了更好地跟踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来 管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 2、境内金融衍生品投资策略 （1）参与股指期货交易策略 本基金可参与股指期货交易。若本基金参与股指期货交易，将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素，以对冲 投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （2）参与国债期货交易策略 本基金可参与国债期货交易。若本基金参与国债期货交易，将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要目的，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素，以对冲 投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 （3）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将 基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 （七）境内融资及转融通证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管理的需要参与融资、转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资 的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目 的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历 史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比 例。 （八）境外回购交易及证券借贷交易策略 为更好地实现投资目标，增加基金收益，弥补基金运作成本，本基金在控制风险的前 提下还将参与境外回购交易、境外证券借贷交易等投资。
投资标准 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于 基金资产净值的90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴 纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行适当程序后，以 变更后的规定为准。
风险收益特征 本基金为股票型基金，一般而言，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时，本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一 般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金资产投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险 等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动风险等境外证券市场投资所面临 的特别投资风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料