| 法定名称 |
国泰利安中短债债券型证券投资基金 |
基金简称 |
国泰利安中短债债券E |
| 投资类型 |
债券型基金 |
成立日期 |
2024-09-13 |
| 募集起始日 |
2024-09-13 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2024-09-13 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2024-09-13 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-09-13 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
陶然 |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
国泰利安中短债债券E |
| 业绩比较基准 |
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20% |
| 投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 |
| 投资策略 |
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并动态的对债券投资组合进行调整。
1、久期策略
本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测未来利率变化趋势，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。
2、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
3、利率品种投资策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
4、信用债投资策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。
本基金投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%。本基金不投资于信用评级为AA+级以下（不含AA+级）的信用债，基金持有信用债期间，如果其信用评级下降，不再符合投资标准，管理人将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级；其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级，无债项信用评级的参照主体信用评级。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、国债期货投资策略
基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金所指的中短债是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券等金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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