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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)

2024-11-22     0.9701-2.9900%
基金概况
法定名称 国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金 基金简称 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
投资类型 偏股型基金 成立日期 2024-11-19
募集起始日 2024-10-28 总募集规模(万份) 1,369.64
募集截止日 2024-11-15 其
中		 实际募集规模(万份) 1,368.97
日常申购起始日 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 参与资金利息(万份) 6,683.93
基金经理 钱瀚、刘扬 最近总份额(万份) 1,217.02
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A
业绩比较基准 中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。
投资理念 该项目暂无资料
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股和备选成份股（含存托凭证）。 为更好实现投资目标，本基金还可投资于除标的指数成份股及备选成份股以外 的其他股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机 构债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、公开发 行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、 银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金，原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按 照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应调整。本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间 的年跟踪误差控制在4%以内，日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内。 1、类别资产配置策略 本基金管理人主要按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金股票资产（含存托凭证） 占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不 低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 2、股票投资管理策略 （1）指数化投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建 基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因 特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份 股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的 指数的目的。特殊情形包括但不限于： 1）法律法规的限制； 2）标的指数成份股流动性严重不足； 3）标的指数成份股票长期停牌； 4）标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并； 5）标的指数成份股派发现金股息； 6）标的指数成份股定期或临时调整； 7）标的指数编制方法发生变化； 8）其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指 数的合理原因等。 如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差 变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发 生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情 况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 （2）股票组合调整 1）定期调整 本基金股票组合根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟 踪调整。 2）不定期调整 ①与指数相关的调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份 股权重重新调整时，本基金将进行相应调整。 ②申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的 指数。 ③其他调整 根据法律、法规规定和基金合同的约定，成份股在标的指数中的权重因其他特 殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降 低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的 深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金对港股通标的股票，以被动复制为原则，以标的指数中的成份股和备选 成份股为依据进行配置。同时，本基金以降低跟踪误差为目的，适当配置成份股和 备选成份股之外的港股通标的股票。本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联 互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度 进行境外投资。 3、债券投资管理策略 本基金采取“自上而下”的债券分析方法，确定债券投资组合，并管理组合风 险。债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选 择策略。在不同的时期，采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，具体采 用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 4、可转换债券投资管理策略 本基金将着重于对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，同时兼顾其债 券价值和转换期权价值。基金管理人和行业研究员对可转换债券发行人的公司基本 情况进行深入研究，对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转换债券的价 值评估方面，本基金将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处 行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判发行公 司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判 断其债券投资价值；由于可转换债券内含权利价值，本基金将利用期权定价模型等 数量化方法对可转换债券的价值进行估算，选择价值低估的可转换债券进行投资。 5、可交换债券投资管理策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债 券价值与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利 息；而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司（目标公司）的股票价值。 本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估， 选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 6、股指期货投资管理策略 为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其 合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征， 通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 7、资产支持证券投资管理策略 对于资产支持证券，其定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上， 以数量化模型确定其内在价值。本基金将深入研究影响资产支持证券价值的多种因 素，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，通过 信用分析和流动性管理，辅以数量化模型分析，精选经风险调整后收益率较高的品 种进行投资，力求获得长期稳定的投资收益。 8、股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要 目的，基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、 提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前 提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的 预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。 9、国债期货投资策略 为更好地实现投资目标，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 适度运用国债期货。本基金利用国债期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点， 提高投资组合的运作效率。 10、融资、转融通证券出借业务投资管理策略 本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出 借业务。 本基金利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率， 以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者 类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理 确定出借证券的范围、期限和比例。
投资标准 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于90%，其中投资于标 的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终 在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日 在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权、国债期货及其他金融工具 的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和 货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料