| 法定名称 |
长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金 |
基金简称 |
长盛中证红利低波动100指数A |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-12-24 |
| 募集起始日 |
2024-12-02 |
总募集规模(万份) |
24,819.42 |
| 募集截止日 |
2024-12-20 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
24,815.42 |
| 日常申购起始日 |
|
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
40,017.58 |
| 基金经理 |
陈亘斯 |
最近总份额(万份) |
11,708.92 |
| 基金管理人 |
长盛基金管理有限公司 |
基金托管人 |
兴业银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
长盛中证红利低波动100指数A |
| 业绩比较基准 |
中证红利低波动100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证红利低波动100指数，追求跟踪
偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 |
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| 投资范围 |
本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证，
下同)。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票
(包括沪深证券交易所、北京证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金
融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，
实现基金投资目标。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。在条件允许的情况下，本基金也可以适当参与中证红利低波动100指数所包含指数成份股以外的其他个股（非标的
指数成份股及备选成份股），以更好地跟踪指数。如因指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成
份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、
股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优
化，尽量降低跟踪误差。
1、股票投资策略
（1）组合复制策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股
票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
调整。
（2）替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，
导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份
股等进行替代。
2、存托凭证的投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入
研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的
存托凭证。
3、固定收益品种投资策略
（1）债券投资策略
本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、
债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价
值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。
（2）可转换债券及可交换债券投资策略
可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股
票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配
置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票
面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、
基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价
值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。
（3）资产支持证券投资策略
本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的利率风险、资产池信用
风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与
收益相匹配的更优品种进行配置。
4、衍生产品投资/交易策略
（1）股指期货交易策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以降低股票仓位调
整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现交易目标。
（2）股票期权投资策略。本基金参与股票期权交易应当按照风险管理的原
则，以套期保值为主要目的。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、
交易活跃的期权合约进行投资。
（3）国债期货交易策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的
风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前
提下，参与国债期货的交易。
5、融资、转融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
适度参与融资与转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资
的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的
指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将在分析市场情况、出借证券
流动性等因素的基础上合理确定范围、期限和比例，力争为本基金份额持有人增
厚投资收益。
6、其他
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投
资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说
明书更新中公告。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例
不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，
在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履
行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 |
本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份股及其备
选成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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