| 法定名称 |
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
基金简称 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-11-12 |
| 募集起始日 |
2024-10-25 |
总募集规模(万份) |
212,847.23 |
| 募集截止日 |
2024-11-08 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
212,800.31 |
| 日常申购起始日 |
2024-11-19 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
|
参与资金利息(万份) |
469,217.69 |
| 基金经理 |
刘淼 |
最近总份额(万份) |
2,106.93 |
| 基金管理人 |
大成基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
大成中证A500ETF发起式联接E |
| 业绩比较基准 |
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 投资目标 |
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，以目标ETF基金份额、标的指数的成
份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为
主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创
业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国
债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和
转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前
提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券
业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资
其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍生
品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其
纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟
踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
（一）目标ETF投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的
方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回
的现金流情况，本基金将综合目标ETF的流动
性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分
析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的
指数。
在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采
用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的
方式对目标ETF进行投资。
（二）股票投资策略
根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基
金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的
指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行
监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、
备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况
（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的个
券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行
适当的替代，包括通过投资其他股票进行替代，
以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标
ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；
每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股
票期权保证金以后，本基金保留的现金或到期日
在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资
产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、
股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律
法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金
管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相
应调整。 |
| 风险收益特征 |
本基金为大成中证A500ETF的联接基金，
主要投资于目标ETF，实现对业绩比较基准的
紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证A500
指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预
期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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